Change detection in the Cox-Ingersoll-Ross model

We propose a change detection method for the famous Cox--Ingersoll--Ross model. This model is widely used in financial mathematics and therefore detecting a change in its parameters is of crucial importance. We develop one- and two-sided testing procedures for both drift parameters of the process. The test process is based on estimators that are motivated by the discrete time least-squares estimators, and its asymptotic distribution under the no-change hypothesis is that of a Brownian bridge. We prove the asymptotic weak consistence of the test, and derive the asymptotic properties of the change-point estimator under the alternative hypothesis of change at one point in time.Comment: 30 page

A területi versenyképesség és a közszolgáltatások hozzáférhetőségének kapcsolata = Correlations Between Regional Competitiveness and Access to Public Services

A területi versenyképesség meghatározható úgy is, mint az adott térség azon képessége, amely révén vonzóvá válik a betelepülő tőke számára, illetve ennek révén a lakosság elöregedése és elvándorlása ellen hat. E logika mentén a fenntartható versenyképességet a fenntartható infrastruktúra, az elérhető közszolgáltatások és a vonzó életkörnyezet vizsgálatával tudjuk értékelni, és megállapítani, hogy társadalmi kontextusban milyen mértékben befolyásolják a vizsgált térségek gazdasági eredményességét. Jelen tanulmány négy magyarországi megye területi versenyképességének összehasonlítására vállalkozik, azok gazdasági, társadalmi, infrastrukturális, valamint az egyes közszolgáltatások hozzáférhetőségének jellemzői mentén. Az alkalmazott módszertan tekintetében a szerző, többek között, látensváltozós modellezési eljárással (SEM) vizsgálja a szakirodalmi kutatások eredményeként meghatározott dimenziók direkt és indirekt hatását az érintett területek versenyképességi jellemzőinek leírásánál

A corpus-based analysis of language ideologies in Hungarian school metalanguage

The main goal of this paper is to present a recently built interview corpus called Corpus of Hungarian School Metalanguage – Interview Corpus (CHSM-IC) and its potential in language ideology studies. This corpus was compiled during a broad survey on Hungarian school metalanguage carried out in 2009 and was recently made available for a wider research community within the CESAR (Central and South-East European Resources) project. The study investigates interactional routines used in metadiscourses on language use. Printed texts cited from prestigious handbooks and interview data from CHSM-IC are compared. Thus, widely used, culturally-inherited text fragments are detected and confronted with the interviewees’ narratives on their own communicational experiences. A case study on the discourse marker hát (‘so’, ‘well’) illustrates that there is a conflict and often a controversy between language ideologies disseminated by the Hungarian school system and the linguistic self-representation in the interviewees’ narratives. Combining Language Ideology, Conversation Analysis, Discourse Analysis and Discursive Social Psychology frameworks, the paper presents a detailed description on the emergence of metadiscourses in a school setting. The paper concludes that metalinguistic utterances (e.g., answers on grammaticality, statements on linguistic accuracy, etc.) and observable, spontaneous (or semi-spontaneous) language use patterns are regularly not in accordance with each other

Change detection problems in branching processes

A sztochasztikus folyamatok paramétereinek megváltozását észlelni fontos statisztikai feladat, amely már az 1950-es évek óta kutatások tárgyát képezi. Ezek hagyományosan az autoregressziós folyamatra és egyéb klasszikus idősorokra koncentráltak, az elágazó folyamatok kevesebb figyelmet kaptak. Az értekezésben két igen hasonló, martingálelméleti alapokra épülő változásészlelési eljárást mutatunk be: először az egészértékű autoregressziós folyamatra (INAR(p)), amely a p-típusos elágazó folyamat speciális esete, majd a kamatlábmodellezésben használatos Cox-Ingersoll-Ross folyamatra, amely folytonos idejű, folytonos állapotterű elágazó folyamatként is ismert. Ebbe a sorba illeszkedik még egy harmadik eredmény is, amely az első két eljáráshoz hasonló gondolatokkal, a feltételes legkisebb négyzetek módszerét használva ad becslést a pénzügyi modellezésben elterjedt Heston-modell paramétereire diszkrét idejű megfigyelések alapján